Webinar Serie Digitalization: Agentenbasierte Modellierung - ein neuer Weg zur Entwicklung von Modellen für eine sich ständig verändernde Welt

Mi. 19. Oktober 2022  |  15:30 - 16:00  |  Harro Dittmar, Volker Liermann
Agentenbasierte Modellierung - ein neuer Weg zur Entwicklung von Modellen für eine sich ständig verändernde Welt
Disruptive Ereignisse wie COVID-19, der Klimawandel oder neue Wettbewerber (z.B. GAFAM) können die Struktur der Bankbilanz und das Risikoprofil der Bank nachhaltig verändern. Die agentenbasierte Modellierung (ABM) ist ein vielseitiger, interdisziplinärer Bottom-up-Ansatz, mit dem sich solche Effekte in dynamischen Simulationen der Bilanzentwicklung berücksichtigen lassen. In diesem Webinar wird das Konzept für ein agentenbasiertes Modell vorgestellt, das die Auswirkungen von makroökonomischen Szenarien und Wettbewerbsgrenzen auf die Bilanzdynamik von Banken simuliert. Eine Implementierung eines solchen Modells könnte dazu verwendet werden, stilisierte Bilanzentwicklungen im Zeitablauf zu untersuchen und damit ein wertvolles Planungsinstrument für das qualitative und quantitative Risikomanagement bereitzustellen.

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