Vorschau statt Vorsorge -  Kreditrisiko neu gedacht  

Kreditrisiko – Ausgangslage und Motivation

Das Jahr 2021 wird in vielerlei Hinsicht weltweit grundlegende Veränderungen in Ökonomie und Gesellschaft mit sich bringen. Das kann auch am Risikomanagement von Kreditinstituten nicht spürlos vorüber gehen. Zahlreiche Themen, die der Risikovorstand bislang womöglich eher auf seiner langfristigen Agenda hatte (oder so-gar insgesamt für nicht materiell hielt) – insbesondere die Steuerung von Immobilien-, ESG- und ganz generell nicht-finanziellen Risiken – sind schlagartig in seinen Fokus geraten, da sie sich beinahe über Nacht materialisiert haben. Natürlich vor allem, aber nicht nur, wegen der weltweiten Reaktionen auf das SARS-COV-2 Virus.

Abschätzen der Entwicklung der Risikosituation 

Die Entwicklung der Risikosituation vorauszusehen (nicht zu verwechseln mit der reinen Prognose der Verluste im kommenden Jahr), stellt die Institute vor Herausforderungen, bedeutet aber immense Vorteile für Strategie und Steuerung des Unternehmens.

Vorausschauende Steuerung 

Niemals zuvor mussten Banken so weitreichende und unumkehrbare Entscheidungen treffen. Die sich ständig verändernde Welt (VUCA ) wirft Fragen auf und verlangt nach Reaktionen. Die Veränderungen sind kontinuier-lich, können aber auch disruptiv sein. Kreditrisiko ist ein langfristiges Geschäft und die Portfolios und ihre Zusammensetzung (und evtl. Konzentrati-on) verbleiben lange in den Bilanzen der Banken, da eine kosteneffiziente Übertragung ebenso wie die Absi-cherung von Kreditrisiken nicht möglich ist. Eine vorausschauende – die Risikoentwicklung antizipierende – Steuerung hilft, unumkehrbare Pfade in der Entwicklung zu identifizieren und bewusst in den Entscheidungs-prozess zu integrieren.

Überprüfung der Risikostrategie

Die Risikoprojektion ermöglicht zusätzlich eine Soll-/Ist-Überprüfung der geplanten Risikoentwicklung mit dem eingetretenen Risikopfad. Neben der Ertrags-Risiko-Relation ist die Überprüfung und Einhaltung der Risikostra-tegie eine der wichtigsten Komponenten im Rahmenwerk des Bankrisikoappetits (Risk Appetite Framework). 

Herausforderungen

Bei der Etablierung einer mehrperiodischen Risikosteuerung spielt das Neugeschäft in zukünftigen Perioden eine wichtige Rolle. Die Geschäftsentwicklungsszenarien sind zusammen mit Szenarien für Marktdaten (Wäh-rungen, Zinsen, etc.) und Kreditrisikoparametern (Ratings, Migrationsmatrizen, Loss Given Default und Korrela-tionen) zu betrachten. Dabei sind diese jeweils nicht unabhängig voneinander, was die Komplexität zusätzlich erhöht. Risikomodelle müssen ergänzt werden um die Eigenschaft, Aussagen für zukünftige Zeitpunkte zu berechnen unter Berücksichtigung von zukünftigen Portfolios und Marktdaten/Parametern.

Lösungen

Konzeption und Machbarkeit

ifb hat einen großen Erfahrungsschatz in der konzeptionellen Entwicklung von mehrperiodischen Risikomodellen und deren prototypischer Umsetzung. Im Rahmen von Vor- und Machbarkeitsstudien („Proof of Concept“) wird die Umsetzbarkeit der mit Ihnen individuell entwickelten Konzepte aufgezeigt. Dies ermöglicht ein tieferes und praxisorientiertes Verständnis der Modellmechanik.   

Umsetzung

Der ifb Financial Navigator ist eine produktionsfähige Implementierung der Projektion der Risikosituation. Die unterschiedlichsten Modelle können hierfür bspw. in Python oder R implementiert werden, und es können dabei verschiedenste Machine Learning Plattformen eingebunden werden . 
Beispiel-Implementierungen existieren bereits auf  mehreren Daten- und Berechungsplattformen . Zusätzlich existiert Flexibilität bei der Auswahl der Reportingplattform für die Umsetzung dynamischer Dashboards.

Wir bieten Unterstützung bei der Konzeption wie auch der Umsetzung.

  • Konzeption und prototypische Umsetzung 
  • Produktionsumsetzung

Buchtipp

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