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Zinsbuchsteuerung
Das vom Treasury zu verantwortende Zinsergebnis aus der Fristentransformation (Strukturbeitrag) ist eine zentrale Ertragsquelle von Finanzinstituten. Bei der Steuerung dieser Risikoposition stellen sich vielfältige Herausforderungen. Dazu zählen nicht nur die Berücksichtigung periodischer und barwertiger Ziele, sondern auch die genaue Kenntnis der aktuellen Risikoposition im Zinsbuch und die bewusste Steuerung des Strukturbeitrags. Nur so ist es möglich, das Risikoergebnis zu maximieren und zugleich die vorgegebenen Limite strikt einzuhalten. Steuerungsinstrumente und IT-Systeme müssen zudem so ausgerichtet sein, dass sie die gewünschte Steuerungsmethodik konsequent unterstützen.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer entsprechenden Steuerungsstrategie und begleiten Sie bei der Einführung einer integrierten barwertigen und periodischen Methode, um Ergebnisse und Risiken konsistent zu steuern. Dies umfasst zum Beispiel auch die adäquate Abbildung aller Geschäfte im Zinsbuch und die Ergebnis- und Risikomessung im Treasury. Auch bei der Risk-/Return-Analyse zur Steuerungsunterstützung stehen wir Ihnen als Experten zur Verfügung, ebenso bei der Festlegung von Einstandssätzen zur sauberen interner Verrechnung des Konditions- und Strukturbeitrags sowie des Zins- und Liquiditätsrisiko-Ergebnisses. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch mit spezifischem Know-how in Bilanz- und GuV-Steuerung (nach lokalen und internationalen Rechnungslegungsstandards). Zu unseren Leistungen zählt zudem die Unterstützung bei der Auswahl und Einführung geeigneter Finanzinstrumente und Systeme zur Zinsrisikosteuerung.
Nutzen
- Klare Steuerungsverantwortung und Zuordnung des Zinsrisiko-Ergebnisses im Treasury
- Bewusste Steuerung der Risikoposition auf der Grundlage der festgelegten Risikostrategie (aktiv/passiv)
- Konsistenz zwischen wertorientierter und periodischer Ergebnis- und Risikosteuerung
- Ex-ante-Performance und Risk-/Return-Analyse erlauben eine zielgerichtete Steuerung unter Berücksichtigung der vorhandenen Limite