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Steuerung des Zinsänderungsrisikos
Die aktuelle Zinssituation nach der Finanzmarktkrise ist geprägt von einem niedrigem Leitzinsniveau und Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Staatsverschuldung und Inflation. Die daraus resultierende relativ steile Zinskurve darf jedoch nicht als längerfristig gegeben angesehen werden. Vielmehr gilt es, sich bereits heute auf ein sich veränderndes Marktumfeld einzustellen.
Die Änderungen durch Basell III – insbesondere durch die neuen Liquiditätsanforderungen – werden zu einem verstärkten Wettbewerb um stabile Retail-Einlagen mit entsprechend negativer Wirkung auf die Margen führen. Gleichzeitig drückt die Bankenaufsicht ihre Besorgnis über den relativ hohen Ergebnisanteil aus Fristentransformation, insbesondere bei Sparkassen und Primärgenossenschaften, aus. In diesem Spannungsumfeld ist es Aufgabe des Treasuries, unter Berücksichtigung von Liquiditäts- und Spreadrisiken das Zinsänderungsrisiko zu minimieren und einen stabilen Ergebnisbeitrag auf auskömmlichem Niveau zu erzielen.
Weiterhin besteht für die Implementierung einer risikostabilen GuV-Strategie die Herausforderung insbesondere in der Entwicklung von realistischen Normal- und Stress-Szenarien für die wichtigsten Risikofaktoren (i. d. R. Zinsen, Spreads, Aktienkurse). Auch sind entsprechende Annahmen zur Zinsbuchsteuerung(LINK???) für Bilanzstruktur-, Neugeschäfts- und Margenentwicklung sowie Provisionsergebnis vorzugeben.
Wir unterstützen Sie bei der Steuerung Ihres Zinsänderungsrisikos:
- Entwicklung einer risikostabilen GuV-Strategie:
von der Aufnahme und Qualitätssicherung der Ist-Situation über die Definition und Simulation relevanter Szenarien bis hin zur Ableitung von Maßnahmen und Integration in Strategien, Reporting und Organisationsrichtlinien - Qualitätssicherung bestehender Mischungsverhältnisse innerhalb des Bankportfolios und Empfehlungen für die Parametrisierung zukünftigen Neugeschäfts unter Berücksichtigung der Wirkung auf die GuV in unterschiedlichen Marktphasen
- Umsetzung der Reporting- und Steuerungssoftware und Integration in die bestehenden Systeme