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Steuerung variabler Produkte
Höhere Liquiditätsspreads wirken sich auch auf die Steuerung variabler Produkte, wie zum Beispiel Tagesgeldkonten, aus. Für Banken im Privatkundenmarkt sind variable Produkte aber eine zunehmend bedeutende Ertrags- und Refinanzierungsquelle.
Generell haben diese Kundeneinlagen einen großen Anteil an der Bankbilanz, doch deren Rentabilität nimmt ab, zum Beispiel durch Umschichtungen der Spareinlagen in Tagesgeld. Auch das Kaufverhalten der Kunden wandelt sich und verstärkt zusätzlich den Wettbewerb zwischen Filial- und Direktbanken.
Um in diesem Umfeld wettbewerbsfähig und rentabel zu bleiben, ist die Steuerung variabler Produkte fortlaufend zu verbessern. Dies betrifft zum Beispiel die Abbildung von Konten und Produkten ohne festgelegte Cashflow-Struktur. Ziel ist es, die Mischungsverhältnisse so zu gestalten, dass sie möglichst konstant hohe Margen sichern. Dafür ist eine durchschnittliche Verzinsung zu bestimmen, ohne die tatsächliche Ablaufstruktur sicher zu kennen. Zu berücksichtigen sind dabei auch die vorausschauende Bestimmung der Opportunitäten variabler Bestände sowie mögliche Marktentwicklungen und Veränderungen im Portfolio.
Wir unterstützen Sie bei der Steuerung variabler Produkte:
- Bestimmung der optimalen Mischungsverhältnisse
- Ermittlung gleitender Durchschnitte mit individueller Aufteilung der Tranchengewichte und Tranchenlaufzeit (z.B. unterstützt durch die Software okular PRO-VARI)
- Bestimmung von Replikationsportfolio mit individueller Aufteilung der Tranchengewichte und Tranchenlaufzeit
- Ex-post-Kalkulation auf historischen Daten mit Ausweis mehrerer Mischungsverhältnisse und Berichtsgrößen
- Ex-ante-Kalkulation mit Marktdatenszenarien sowie mehreren Mischungsverhältnissen und Berichtsgrößen