Risikotragfähigkeit

Aufgrund der Erfahrungen der Finanzmarktkrise ändern sich auch die regulatorischen Anforderungen an die Risikotragfähigkeits-Systeme von Banken (MaRisk). Mit der Einführung der MaRisk VA gilt dies auch für Versicherungen. Dies erfordert eine methodische Überarbeitung und Optimierung des Risikotragfähigkeits-Systems sowie eine bessere Integration in die Konzernstruktur. Erforderlich ist zudem in vielen Fällen die Rückführung von Risiken auf Grund von Eigenkapitalverlusten und gestiegenen Risiken.

Wir unterstützen Sie dabei auf vielfältige Weise. Dies umfasst nicht nur Implementierung eines Risikotragfähigkeits-Systems, sondern zum Beispiel auch die Analyse der bestehenden Methodik und die Prüfung der Robustheit gegenüber systematischen Risiken. Darüber hinaus begleiten wir Sie bei der Konzeption und Implementierung eines krisenfesten Limitsystems, einschließlich Stresstests auf Basis volkswirtschaftlicher Szenarien. Weitere Leistungen sind zum Beispiel die Ableitung von Ad-hoc-Maßnahmen zum Rebalancing von Risiken und Eigenkapital; dies betrifft etwa die Analyse der gesamten Risikoposition im Verhältnis zum Eigenkapital und Ableitung von Maßnahmen zur Reduktion der Risikosituation.