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Risikokonzentrationen: Identifikation, Quantifizierung, Reporting und Management
Schlagend werdende Risikokonzentrationen können verheerende Auswirkungen auf ein Institut haben, da sie sich immer nur in den unerwarteten Verlusten und vor allem in Stresssituationen äußern. Andererseits können Spezialisierung und in Folge davon besondere Expertise in bestimmten Marktsegmenten zu Wettbewerbsvorteilen und damit zu höheren Erträgen führen. Die aktive Auseinandersetzung mit Konzentrationen und ihren potenziellen Auswirkungen sollte daher fester Bestandteil des Risikomanagements und der Banksteuerung sein. In der Praxis wird dies allerdings teilweise noch unzureichend berücksichtigt. Beispiele dafür sind unter anderem Ertrags- und Sicherheitenkonzentrationen sowie verdeckte und insbesondere risikoartenübergreifende Konzentrationen. Die Neufassung der MaRisk (2009) wie auch Publikationen der CEBS haben sich daher eingehend mit diesem Thema beschäftigt.
Wir beraten Sie bei allen Fragen der Risikokonzentration. Durch einen „Quick Check“ der Risikokonzentrationen unterstützen wir die systematische Sicht auf das Institut, ermitteln den Status Quo und ausgehend davon dann den Handlungsbedarf. Wir bieten eine übergreifende Analyse aller Konzentrationskategorien und Risikoarten. Ein Benchmarking erleichtert die Einschätzung, welche Risikokonzentration angemessen ist. Darüber hinaus integrieren wir Risikokonzentrationen in Ihr Risikoreporting sowie Ihren Risikomanagementprozess. Die Implementierung wird in Ihre bestehende Systemlandschaft eingebunden. Sinnvoll ist in der Regel auch eine stärkere Verknüpfung des regulatorischen Kapitals mit dem ökonomischen Kapital, durch Ergänzung der risikogewichteten Aktiva (RWA) nach Basel II um Aufschläge für Kreditrisikokonzentrationen. Zusätzliche kann geeignetes Data Mining helfen, kritische Konzentrationen modellunabhängig zu identifizieren.
Nutzen:
- Geeignete quantitative und qualitative Methoden über alle Risikoarten hinweg zur Identifikation und Steuerung von Konzentrationen
- Stärkere Wahrnehmung von Risikokonzentrationen in der Bank
- MaRisk-konforme Umsetzung des Themas
- Integration in Stresstests und Limitsysteme
- Konsistente Sicht auf Risikokonzentrationen durch Standard-Prozesse und -Reporting
- Ableitung von Steuerungsimpulsen