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Interne Rating-, Scoring-, PD-, LGD- , CCF-Modelle
Interne Risikoklassifizierungsverfahren müssen lt. MaRisk (siehe BTO 1.4.) in jedem Kreditinstitut sowohl für die erstmalige als auch für die turnusmäßige Bewertung von Kreditrisiken zum Einsatz kommen. Meist werden diese basierend auf historischen Ausfällen und Verlusten des Instituts bestimmt und enthalten i. d. R. quantitative sowie qualitative Parameter. Turnusmäßige sowie außerplanmäßige Validierungen (bei Änderungen von Kreditprozessen, -strategie) sind dabei unerlässlich.
Neben der Erfüllung bankaufsichtlicher Anforderungen ist die genaue Bestimmung der Ausfall- und Verlustparameter insbesondere für IRB-Institute auch aus Wettbewerbssicht von großer Bedeutung, da diese die Höhe der Eigenkapitalunterlegung maßgeblich bestimmen. Ebenso sollten sich die ermittelten Parameter im Risikoaufschlag als Teil der Kreditzinsen in den Konditionen wiederfinden.
Unsere Leistungen umfassen:
- Fachliche Beratung zu den bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an Risikoklassifizierungsverfahren inkl. der nachgelagerten Prozesse
- Fachliche Analyse und Bewertung der bisher im Institut im Einsatz befindlichen Risikomessverfahren inkl. Verbesserungsvorschlägen und Dokumentation
- Sammlung, Segmentierung und Bereinigung der für die Risikoklassifizierung erforderlichen Daten und darauf aufbauend die Entwicklung gesetzeskonformer Verfahren anhand univariater und multivariater Analysen
- Kalibrierung der resultierenden Rating- bzw. Scoringfunktion auf Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Qualitative Modellvalidierung (Ratingdesign, Datenqualität, Use Test) sowie die quantitative Modellvalidierung (statistische Testverfahren, In-Sample-/Out-of-Sample-Tests)
- Implementierung von Validierungsverfahren mit Standardsoftware
- Aufbau und Implementierung von LGD- und CCF- Modellen einschließlich Aufbereitung der vorhandenen empirischen Daten