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Marktdaten und Marktdatenvalidierung
Marktdaten spielen in fast allen Bankbereichen eine zentrale Bedeutung, da sie z. B. für Barwert- und Liquiditätsberechnungen benötigt werden. Diese sind zentrale Bausteine zur Bestimmung des Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisikos sowie für Buchungen innerhalb des Accountings.
Marktdaten beziehen sich im Finanzwesen auf börsennotierte und gehandelte Daten. Dazu zählen originäre Marktdaten wie Zinssätze, Index-, Aktien- oder Devisenkurse sowie Rohstoffpreise sowie sich darauf beziehende implizite Volatilitäten. Weiterhin können Marktdaten viele andere Werte umfassen, die als potentielle Underlyings für Derivate in Frage kommen, wie beispielsweise Frachtraten, Inflation, Geburten- und Sterberate usw.
Abgeleitete Marktdaten wie Betawerte, Korrelationswerte und historische Volatilitäten sind Marktdaten, die sich aus den originären Marktdaten berechnen lassen.
Marktdaten beziehen sich traditionell auf numerische Preisdaten, die von Handels- und Börsenplätzen gemeldet werden (Capital Markets) , sie unterliegen dynamischen Prozessen und sollten deshalb regelmäßig erfasst und aktualisiert werden. Sie werden nicht nur kurzfristig verwendet, um unmittelbare Entscheidungen über Kauf und Verkauf zu treffen, sondern spielen auch in Form von historischen Marktdaten eine Rolle, um Preistrends zu berechnen. Aufgrund der zentralen Rolle von Marktdaten in nahezu allen Bankbereichen ist eine hohe Datenqualität von entscheidender Bedeutung. Hierbei kann ein Marktdatenvalidierungstool eine bestmögliche Grundlage für die weiteren Abnehmer zur Verfügung stellen.
Das ifb-Add-On „Rate Check für SAP-Systeme“ stellt ein solches Tool dar, welches u. a. die Datenbasis auf Ausreißer oder fehlende Werte (Dead RICs) hin prüfen und korrigieren kann. Durch individuell festlegbare Grenzwerte kann dieser Prozess automatisiert ablaufen und ein manuelles Eingreifen wird hierdurch auf ein Minimum reduziert.
Ein weiteres Merkmal von unvalider Marktdatenqualität kann das starke Abweichen der Preise von Modellwerten sein. So kann eine Datenquelle mit Hilfe algorithmischer Bewertungsmethoden überprüft werden.
Wir unterstützen Sie bei der Qualitätssicherung der Marktdaten:
- Auswahl der für Sie benötigten Marktdaten
- Auswahl der idealen Methoden zur Qualitätssicherung ihrer Marktdaten
- Unterstützung bei der Einrichtung und Integration der Marktdaten in den Arbeitsfluss
- Einrichtung von Rate-Check in Ihren SAP-Systemen