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Liquiditätsmanagement und die neuen aufsichtrechtlichen Anforderungen
Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich hatte im Dezember 2010 ihre finalen Papiere zu den Anpassungen des Liquiditätsrisikomanagement veröffentlicht. Auch wenn lange Übergangsfristen für die kurzfristigen (LCR) und strukturorientierten (NSFR) Kennzahlen eingeräumt wurden, sind die durch die neuen Kennzahlen erzwungenen Veränderungen massiv. Die Zusammensetzung der Liquiditätspuffer (High Quality Liquid Assets, HQLA) wird sich nach 2014 massiv verschieben. Alle Banken müssen die Refinanzierungsalternativen neu bewerten und überprüfen, in welchem Umfang die aktuell vorhandenen Ertragsspielräume sich unter den neuen Vorgaben verengen. Die Treasurer werden kreativer werden müssen, um die gleichen Zusatzerträge zu erwirtschaften. Eine Analyse der Möglichkeiten und Notwendigkeiten für die Struktur der Liquiditätspuffer (Liquiditätsrisikosteuerung) und Spielräume in der Liquiditätsfristentransformation (strukturellen Liquiditätssteuerung) könnte idealerweise jetzt durchgeführt werden.
Zusätzlich sind auch kurzfristig Anpassungen aus den MaRisk 2010 umzusetzen.
Wir bieten:
- Beispielrechnungen für LCR/NSFR
- Entwicklung eines strategischen Zielbildes für die dispositive und strukturelle Liquiditätssteuerung
- Entwicklung von normalen und stressorientierten Risikomaßen, die eine Harmonisierung mit den Baseler Anforderungen erlauben