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Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement in mittelständischen Banken
Thomas Rempel-Oberem, ifb group, Georg Utzel, parcIT GmbH:
Methodische Grundlagen für das Liquiditätsrisiko-Management in Banken und deren Umsetzung in der Software okular LIQUIRIS
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Stefan Zeranski (Hrsg.) FCH, Heidelberg 2010 ISBN 20978-3-936974-99-7 Deutsch, S. 259-281 |
Die erweiterte 2. Auflage des Buches bietet insgesamt einen aktuellen Überblick über das Liquiditätsrisikomanagement, dessen Regulierung und Revision und die bankenaufsichtliche Zulassung interner Liquiditätsmodelle. Daneben zeigen Praxisbeiträge Möglichkeiten, das Liquiditätsrisiko zu messen und zu steuern.
Der Beitrag der ifb group und parcIT zeigt, dass die Steuerung des Liquiditätsrisikos grundsätzlich zwei sich ergänzende Perspektiven erfordert: Erstens die kurzfristige (dispositive) Sicht, um täglich die Zahlungsbereitschaft sicherzustellen, zweitens die langfristige (strukturelle) Sicht, um das mittel- und langfristige Liquiditätsgleichgewicht zu erhalten. Der Beitrag erläutert die dispositive und strukturelle Steuerung sowie deren Umsetzung mit okular LIQUIRIS.
Mit beiden Perspektiven sind unterschiedliche Methoden und Kennzahlen verbunden, mit denen auch die differenzierten Anforderungen der MaRisk abgedeckt werden können: Im Zentrum der dispositiven Steuerung steht die Methode des Liquidity at Risk (LaR), bei der strukturellen Steuerung vor allem die Liquiditätsablaufbilanz (LAB) und die Methode des Liquidity Value at Risk (LVaR).
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