Liquiditätsrisiko-Management

Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Liquiditäts-Risikomanagement von Banken haben sich deutlich verschärft. Dies betrifft zum Beispiel die Sicherstellung der innertägigen Liquidität, die Vorhaltung eines adäquaten Liquiditätspuffers oder die Ermittlung der Liquiditätskosten. Darüber hinaus müssen Banken ihr strukturelles Liquiditätsrisiko darstellen und limitieren, Stresstests durchführen und einen Notfallplan erstellen.

 

Wir unterstützen Sie dabei von der Fachkonzeption bis zur Umsetzung. Zunächst identifizieren wir mit Ihnen alle Hauptfaktoren und relevanten Portfolios. Wir begleiten Sie bei der Auswahl und Implementierung von Methoden und Verfahren zur Messung des dispositiven und strukturellen Liquiditätsrisikos. Beispiele dafür sind die Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz, Liquidity-at-Risk-Verfahren, die Ermittlung der erforderlichen Liquiditätspuffer („Time to Wall“) und entsprechende Gap-Analysen. Die anschließende Implementierung umfasst geeignete Prozesse zur Sicherstellung der Liquidität, Limitwesen, Kontrollverfahren und Notfallpläne. Ein wichtiger Faktor ist zudem die Einbindung des Liquiditätsrisiko-Managements in die Gesamtbankrisiko-Steuerung.

Nutzen eines umfassenden Liquiditätsrisiko-Managements

  • Stabile und ausreichende Liquidität zur Absicherung der operativen Geschäftstätigkeit
  • Früherkennung und Erfassung von Liquiditätsrisiken inklusive der Ermittlung der Liquiditätskosten
  • Geringere Anfälligkeit bei erneut auftretenden Marktirritationen
  • Gesetzeskonforme Umsetzung neuer aufsichtsrechtlicher Regelungen
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