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Liquiditäts(risiko)management
Die Finanz- und Wirtschaftskrise war für Kreditinstitute insbesondere auch eine Liquiditätskrise. Nur durch massive Bereitstellung liquider Mittel durch Zentralbanken und Regierungen konnte ein Zusammenbruch des Finanzsektors verhindert werden. Auch die Bankenaufsicht hat die gestiegene Bedeutung des Liquiditätsrisikos für Kreditinstitute erkannt und bereits mit Regulierungsmaßnahmen reagiert. Zahlreiche Veröffentlichungen lassen auf die Richtung zukünftiger Regelungen schließen.
Kreditinstitute in Deutschland sind aufgefordert, bis Ende 2011 die am 15.12.2010 veröffentlichte dritte Novelle der MaRisk umzusetzen. Für das Liquiditätsrisiko bieten zusätzlich die Richtlinien zu Stresstests, Liquiditätspuffern und Liquiditätskosten der European Banking Authority (EBA; ehemals CEBS) Orientierung. Große Veränderung strahlen ebenfalls das im Basel III-Paket enthaltene Rahmenwerk zum Liquiditätsrisikomanagement und der darauf basierende Entwurf der CRD IV der Europäischen Kommission aus. Die Bankenaufsicht beabsichtigt, durch die neuen verbindlich einzuhaltenden Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) die interne Finanzierungsfähigkeit der Kreditinstitute auch in kurz- bzw. langfristigen Stressphasen zu verbessern. Darüber hinaus strebt die Aufsicht die Vereinheitlichung der globalen Liquiditätsstandards mittels weiterer sog. Monitoring Tools in Form von zusätzlichen Beobachtungskennzahlen an, welche neben der LCR und der NSFR an die Aufsicht gemeldet werden müssen. Kreditinstitute müssen sich daher bereits heute auf einen Wettstreit um begünstigte Passiva, z. B. Retail-Einlagen, und damit um die Strukturierung ihrer Refinanzierungsbasis und ihrer Aktiva auseinander setzen.
Wir unterstützen Sie bei der Steuerung Ihrer Liquidität:
- Gap-Analyse zur Ermittlung der institutsindividuellen Anforderungen zur Erfüllung aktueller und potenzieller Liquiditätsanforderungen sowie Unterstützung bei der Schließung der identifizierten Lücken
- Unterstützung bei der Entwicklung von Liquiditätsstrategien und Liquiditätsrisikostrategien für Treasury und Gesamtbank
- Quantifizierung der Ertrags- und Risikowirkung von LCR und NSFR
- Quantifizierung von Liquiditätskosten und Liquiditätsstrukturbeiträgen sowie deren Integration in die Steuerung der Geschäftsbereiche