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Limitierung und Kapitalallokation
Aufsichtsrechtliche Regelungen wie die MaRisk in Deutschland verlangen die Einrichtung eines Systems von Kreditnehmerlimiten für Adressausfallrisiken. Zusätzlich fordert Säule II von Basel II die Steuerung und Überwachung von Konzentrationsrisiken im Kreditportfolio. Möglich ist dies über Portfolio- bzw. Konzentrationslimite. Durch konsistente Limithierarchien ist es zudem möglich, die Risikostrategie und damit die interne Allokation von Risikokapital zu operationalisieren und zu überwachen. Damit wird sichergestellt, dass die Risikoaufnahme durch die Marktbereiche auch bei dezentralen Entscheidungen konform zur Risikostrategie der Bank erfolgt.
Wir unterstützen Sie beim Aufbau bzw. der Anpassung eines Limitsystems. Dies beinhaltet unter anderem die Auswahl der zu limitierenden Kennzahlsysteme, die Segmentierung des risikobehafteten Portfolios und die Festlegung und Umsetzung der relevanten Prozesse. Bei einer Umstellung Ihrer Limitsystematik unterstützen wir Sie bei der konsistenten Konvertierung der alten Limite. Darüber hinaus begleiten wir Sie auch bei der IT-seitigen Umsetzung (unter Anderem mit SAP Bank Analyzer) und sichern Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Gehört zu Ihren Limitprozessen ein „Pre-Deal Check“, um schon vor Geschäftsabschluss die Einhaltung der Limite zu überprüfen, so nehmen wir die notwendige Anbindung an die Vorsysteme methodisch integriert vor.
Nutzen:
- Passgenaue Modellierung der zu limitierenden Risiken
- Umfassende Berücksichtigung aller betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Limitierung und Kapitalallokation
- Maßgeschneiderte und sichere Prozesse
- IT-Unterstützung der limitrelevanten Prozesse und Integration der Limitierung in Ihre Systemlandschaft