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Kreditportfoliomodelle

Kreditrisiken sollen nicht nur auf Einzelengagementebene, sondern im Sinne einer integrierten Gesamtbanksteuerung auch auf Portfolioebene gemessen und gesteuert werden. Dies erwartet nicht nur die Bankenaufsicht, sondern es liegt auch im Interesse der Banken selbst, geeignete Risikomessverfahren einzusetzen, um die Risikotragfähigkeit auf Gesamtbankebene jederzeit gewährleisten zu können. Nach der Einführung von Basel II und der Verbesserung der internen Ratingverfahren ist nun die Datengrundlage gegeben, um Kreditportfoliomodelle erfolgreich zu implementieren.

Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Einführung entsprechender Modelle. In der Praxis erfordert dies zunächst die Messung der Kreditrisiko-Konzentrationen im Gesamtportfolio und der Risikobeiträge einzelner Schuldner. Ziel ist dabei die Überwachung, das Reporting und das aktive Management der Risiken. Um das Portfolio aktiv rendite- und risikoorientiert steuern zu können, sind zudem geeignete Kennzahlen zu ermitteln. Auf dieser Grundlage ist es möglich, das ökonomische Eigenkapital zu steuern und dabei auch individuelle Korrelationen zu berücksichtigen. Zudem muss das Verhalten des Kreditrisikos in Extrem- und Krisensituationen durch geeignete Stresstests simuliert werden.

Wir unterstützen Sie bei der Einführung und Optimierung von Kreditportfolio-Modellen:

• Fachexpertise für verschiedene Modelle zur Berechnung eines Credit Value at Risk und zum Backtesting
• Bankindividuelle Gegenüberstellung verschiedener Risikosteuerungsmodelle und Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten Modells
• Entwicklung und Implementierung von Kreditportfoliomodellen sowie Kalibrierung und Backtesting
• Erweiterung bestehender Modelle um die Berücksichtigung von Spread-Risiken
• Implementierungs-Know-how z.B. im SAP Bank Analyzer oder in Ziabris (kalkuliert und analysiert Risikokennzahlen des Kreditrisikos von Eigengeschäften)

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