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Interne Modelle zu Kontrahentenrisiko und Credit-Valuation-Adjustments
Die Notwendigkeit zur Stärkung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen bzgl. der Anforderungen an die Kapitalunterlegung für das Kontrahentenrisiko ist eine der wichtigsten Lektionen aus der jüngsten Finanzkrise. Insbesondere für Kontrahentenausfallrisiken gelten nunmehr erhöhte Unterlegungspflichten. Umso wichtiger ist daher eine bestmögliche vorausschauende Modellierung zukünftig möglicher Kontrahentenrisiken, welche stets laufzeitabhängig und unter Berücksichtigung zukünftiger Marktentwicklungen sowie Abhängigkeiten zwischen Kontrahenten erfolgen muss. Die Integration von CVA (Credit Valuation Adjustments) in die Strukturierung und die Konditionierung von Finanzprodukten ist eine der zukünftigen Herausforderungen der Institute, da sowohl höhere Transaktionskosten als auch Kapitalanforderungen wahrscheinlich sind.
Wir unterstützen Sie bei der Integration der erhöhten aufsichtsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Quantifizierung des Kontrahentenrisikos und der Berücksichtigung von CVA und bieten Ihnen neben einer umfangreichen Analyse des Anpassungsbedarfes bzw. Optimierungspotenzials auch Empfehlungen zur institutsangepassten Umsetzung.
Unsere Leistungen umfassen:
- Analyse der bisherigen Bewertungsmethodik inkl. der Integration von Kontrahentenausfallrisiken und Vorschläge zur Optimierung der angewandten Modellierungsansätze unter Berücksichtigung der aktuellsten aufsichtsrechtlichen Regelungen
- Unterstützung bei der Prognose zukünftiger Marktentwicklungen
- Unterstützung bei Validierung, Back- und Stresstesting des internen Modells inkl. umfangreicher Dokumentation
- Erarbeitung von Kennzahlen und Reportingstandards
- Aufsetzen von Prozessen zur direkten Steuerung