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Leistungsportfolio Fachexpertise Risikomanagement Stresstests Integration von Stresstestmodellen in die Gesamtbankrisikosteuerung und den Planungsprozess

Integration von Stresstestmodellen in die Gesamtbankrisikosteuerung und den Planungsprozess

Der Einsatz von Stresstestverfahren ist nicht nur im Rahmen des Risikomanagements und -controllings von Einzelrisiken von großer Bedeutung, sondern sollte auch integrierter Bestandteil der Gesamtbankrisikosteuerung sein sowie im Planungsprozess Berücksichtigung finden.

 

So lassen sich beispielsweise mit integrierten Stresstests bei einem Einsatz im Rahmen der Risikosteuerung auf Gesamtbankebene die Auswirkungen risikoartenübergreifend ablesen, die aus einer ungünstigen Entwicklung eines makroökonomischen Faktors resultieren. Gleichzeitig ermöglicht dieses Verfahren aber auch frühzeitig Handlungsempfehlungen abzuleiten, für den Fall, dass die unterstellte und simulierte  Entwicklung tatsächlich Eintritt.

 

Durch die wachsende Bedeutung, welche Risikoaspekte im Rahmen der Planung eingenommen haben, ist es auch sehr sinnvoll, im Planungsprozess Stresstestverfahren zu berücksichtigen. Damit ist es möglich ein Erwartungsbild zu entwickeln, welches neben der reinen Ergebnisplanung (Volumen, Margen, etc.) die risikoorientierte Sichtweise unter Stresssituationen einschließt.

 

Auch für die Ermittlung der Risikotragfähigkeit unter integrierter Betrachtung von Aktiv-  und Passivseite, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der strategischen Geschäftsplanung, sind integrierte Stresstestverfahren ein sehr nützliches Instrument. 

 

Unsere Leistungen im Rahmen der Integration von Stresstests in die Gesamtbankrisikosteuerung und den Planungsprozess:

• Fachliche Beratung zu den Themen Gesamtbankrisikosteuerung, Planung und Stresstests
• Integration der Erkenntnisse in das Limitsystem
• Anpassung der Organisationsrichtlinien,
• Aufbau Reporting
• Ableitung von Frühwarnindikatoren und Warnschwellen
• Unterstützung bei der Integration von Stresstestmodellen in den Planungsprozess und die Gesamtbankrisikosteuerung
• Implementierung geeigneter Softwarelösungen zur Durchführung von Stresstests
• Prototypische Auswirkungsrechnungen
• Integration der technischen Umsetzung in die vorhandene Systemlandschaft

 

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