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Aktives Kreditportfoliomanagement
Die Optimierung des Risiko/Rendite-Profils eines Kreditportfolios unter Beachtung bestehender Limite (z.B. regulatorisches oder ökonomisches Kapital), makroökonomischer Prognosen und der strategischen Planung eines Instituts ist Ziel des aktiven Kreditportfoliomanagements und damit fester Bestandteil der Gesamtbanksteuerung .
Obwohl die bankaufsichtsrechtliche Mindestanforderungen (MaRisk, Konzentrationen, Einzelkreditobergrenze) in den letzten Jahren gestiegen sind, ergeben sich durch die Entstehung von Sekundärmärkten für Kreditderivate deutlich mehr Möglichkeiten für eine aktive Steuerung des Kreditportfolios.
Allerdings stellt ein aktives Kreditportfoliomanagement erhöhte organisatorische und technische Anforderungen an die Prozesse einer Bank. Zudem ist ein aktives Kreditportfoliomanagement auch in hohem Maße vom verwendeten Kreditportfoliomodell und dem Entwicklungsstand der Risikosteuerungsparameter PD, LGD etc. abhängig.
Die zusätzliche Wertschöpfung durch verbesserte Origination und Diversifikation, ein verbessertes Risiko/Kapital-Profil und damit ein optimales Ertrag/Ergebnis-Profil trägt jedoch langfristig wesentlich zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Instituts bei.
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung kurz- und langfristiger Strategien der Kreditportfoliosteuerung und der Integration in sämtliche Kreditmanagementprozesse Ihres Instituts.
Unsere Leistungen umfassen:
- Ganzheitliche Analyse des aktuellen Kreditportfolios unter Beachtung bankaufsichtlicher Anforderungen
- Entwicklung eines systematischen Umsetzungsplanes zur Optimierung der Effizienz des Kreditportfolios unter Berücksichtigung der zukünftigen strategischen Ausrichtung, Renditeansprüchen und Restriktionen hinsichtlich regulatorischem/ökonomischen Eigenkapital
- Identifikation sämtlicher beteiligter Prozesse und deren Optimierung
- Erarbeitung von Steuerungskennzahlen und Reportingstandards für das Kreditportfoliomanagement
- Erstellung einer umfassenden Dokumentation für Analyse, Umsetzungsplan und Monitoring des Kreditportfolios
- Implementierung eines institutsindividuellen Reportings in Standardsoftware